中小银行收债券投资提示？知情人士：并非全国统一安排

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21世纪经济报道记者 唐婧

近日，有市场消息称，部分省份中小银行收到监管提示，要求金融投资增速不得高于贷款增速、新增债券久期不得高于存量久期。

对此，知情人士在21世纪经济报道记者求证时表示，金融管理部门并未就中小银行金融投资增速和新增债券久期作出全国统一安排。在市场化原则下，中小银行基于自身资产负债状况进行的债券投资决策，属于其自主经营权范畴。

不过，“自主经营权”与“制度约束”并行不悖。另一位知情人士告诉记者，商业银行利率风险水平和风险管理状况是受到明确制度约束的，地方监管部门将对辖内机构进行日常风险监测与提示，属于常规监管动作。

根据《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》，商业银行应将银行账簿利率风险纳入全面风险管理框架，并按季度向银行业监督管理机构报送银行账簿利率风险监管报表。

在计量框架上，该《指引》体现了匹配性原则：对系统重要性较高的全国性商业银行，设计了包含六种利率冲击情景的标准化计量框架；对中小商业银行，则主要沿用与其业务复杂程度相适应的简化计量框架。

还有银行业人士向记者表示，部分中小银行此前对银行账簿利率风险指标关注不足，地方监管机构基于季报数据对辖内机构进行日常风险提示，属于制度框架下的常规监管动作。

《指引》第四十四条显示，商业银行的银行账簿利率风险管理未能达到监管要求的，银行业监督管理机构应要求商业银行完善风险管理框架、改善内部计量系统、在规定时限内降低银行账簿利率风险敞口、在规定时限内补充资本等，可按照情节依法采取监管会谈、提高检查频度、限制市场准入等监管措施，并实施行政处罚。

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